Note 11

11. Sensitivitet tapsmodell

Tapsgradsmodellen som benyttes for beregning av forventet tap på engasjementene bygger på flere kritiske estimater, herunder tapsgrad, nedbetalingsprofil, forventet levetid og makroutvikling

Modellen og tapsestimatene er således sårbare for endringer i forutsetninger Banken har derfor beregnet tapsestimater gitt endringer i sentrale forutsetninger for å illustrere hvordan tapsestimatene påvirkes

Det er foretatt sensitivitetsanalyser for følgende faktorer:			Nåværende:	Simulering:	Økt tapsavsetning	Reduksjon Tapsavsetning	Endring i %
Tapsgraden økes fra 0,15 % til 2 % for PM			0,15	0,2	4 443 664		6,66 %
Tapsgraden reduseres fra 0,15 % til 0,1 % for PM			0,15	0,1		4 443 656	6,66 %
Tapsgraden økes fra 0,4 % til 0,5 % for BM			0,4	0,5	6 992 337		10,48 %
Tapsgraden reduseres fra 0,4 % til 0,3 % for BM			0,4	0,3		6 992 320	10,48 %
Positivt scenario vektes 100 % sannsynlig						26 313 284	39,44 %
Negativt scenario vektes 100 % sannsynlig					55 915 765		83,81 %